不到一个月走遍23个城市 广东证监局严查操纵期货市场行为

    ■本报记者 朱宝琛

    近年来，证监会严格落实依法、从严、全面监管要求，加大对各类违法违规行为的打击力度，仅广东证监局就已经查办了3起期货操纵案件，以及广州穗富等6家私募机构的违法违规案件，并将个别机构涉嫌非法集资情况通报地方政府有关部门处理。

    “五加二”+“白加黑”成工作常态

    不到一个月完成操纵“甲醇1501”合约案取证

    去年以来，广东证监局依法查处了3起期货案件。目前，已有1起作出了行政处罚并移送公安机关，1起已结束调查工作移交处罚委，还有1起正在调查之中。

    其中，姜为涉嫌操纵“甲醇1501”合约案，证监会已于2015年9月16日作出行政处罚决定：对姜为操纵“甲醇1501”合约的违法行为处以100万元罚款并对姜为实施终身期货市场禁止进入。2015年10月30日，证监会将本案移交公安机关处理。

    目前，该案已移送成都检察机关提起公诉，近期作出一审判决。

    据介绍，2014年12月份，郑商所在日常监控中发现，“甲醇1501”合约交易异常，多个疑似关联账户在甲醇价格持续下跌的市场环境中，集中持仓“甲醇1501”合约，维持或拉高期货价格，以期操纵市场。12月17日至19日，因相关涉案账户超量集中持仓，资金链断裂被强制平仓，“甲醇1501”连续3日跌停（跌幅达20%），市场波动剧烈。2015年4月21日，证监会决定对上述涉嫌集中持仓操纵“甲醇1501”合约行为进行立案调查，并将案件交由广东局主办。

    广东证监局受领任务后，局领导第一时间组织召开会议部署调查工作，在全局范围内抽调稽查、期货业务骨干和IT专家组成调查组，立即分析案情，开展调查工作。会稽查局和会期货部高度重视本案，指派处级领导全程参与案件调查，共同研究案情，共解案件疑难。证监会稽查局多次协调公安部证券犯罪侦查局和成都经侦支队，落实行刑衔接，并协调相关派出机构协助调查。

    调查过程中，调查组发扬敢打敢拼和勇于奉献的稽查精神，争分夺秒推进案件调查，连续出差，白天现场取证，晚上分析研讨案情，“五加二”、“白加黑”成为常态；上海等16家派出机构克服人手紧、取证任务重等困难，安排专人协助调查；郑商所全力以赴，加班加点完成调查组提出的数据分析要求。在系统上下的支持帮助下，调查组不到一个月走遍23个城市，完成145个期货账户、143个银行账户和24家法人工商资料的调查取证，询问谈话38人次，顺利完成案件现场取证工作。

    在证监会开展调查之前，地方公安机关因资金问题已羁押关键当事人，“行刑”合作既紧迫又必要。在证监会稽查局的组织协调下，公安机关案前向调查组提供相关询问笔录等资料，案中代为询问当事人，为案件顺利推进打下了良好基础；而稽查人员发挥专长，提供数据分析和违法行为定性分析，为公安机关追究当事人刑事责任提供有力支持。“行刑”双方取长补短、配合无间，分别实现了对行政责任、刑事责任的追究。

    证监会对姜为涉嫌操纵“甲醇1501”合约案的“顶格”处罚及对当事人实施终身期货市场禁止进入的处罚决定，彰显了我会依法监管、从严监管、全面监管的决心，体现了证监会积极回应市场和社会各方关切的态度，实现了“及时发现、及时处理、有效遏制”的良好执法效果。

    另一起案件是“廖某山”等期货账户异常交易案。

    据介绍，2015年12月份，郑州商品交易所在日常监控中发现“廖某山”等8个自然人客户存在联手、相互交易影响“普麦1601”合约期货价格的行为。上述客户的交易行为造成普麦1601合约期货价格大幅异常波动，最大波动幅度18.3%，严重影响了期货市场正常秩序。2016年2月29日，证监会决定对“廖某山”等8个自然人客户涉嫌操纵普麦1601的行为立案调查，并将案件交由广东局主办。

    案件交办后，广东证监局领导高度重视该案件，第一时间抽调稽查骨干组成调查组。调查组成立后，在稽查局指导和郑商所配合下，目前该案已调查终结，正在审理过程中。

    据介绍，姜为和廖某某对相关期货合约进行操纵过程中，因逼仓失败，均造成“甲醇1501”合约和“普麦1601”合约在交割月出现连续跌停的极端走势，多家期货公司期货账户出现穿仓，扰乱了市场经济秩序，社会影响恶劣。

    广东证监局对“甲醇1501”合约操纵案、“普麦1601”合约操纵案等一批期货操纵案件的严肃查处，切实保护了投资者利益，有效防控市场风险，切实维护市场“公开、公平、公正”原则。

    私募存六种典型违法违规行为

    多起案件违规事项正调查

    除了依法从严打击操纵期货市场行为，广东证监局还严厉查处私募机构违法违规行为。

    据介绍，通过案件调查，结合日常监管情况，广东证监局发现私募机构主要存在六种典型的违法违规行为。

    具体看，一是向不特定对象公开宣传和推介私募基金产品。调查的6起案件中，3家私募机构存在通过网站向不特定对象推介宣传私募基金产品的违规行为，如私募机构青原投资、云系投资、广东某汇都存在这种情况。其中，对青原投资和云系投资已作出行政处罚，广东某汇的违规事项正在调查中。

    二是私募机构未按规定办理基金产品备案手续。调查的6起案件中，中某创投未对其管理的广州萌芽投资（有限合伙）产品进行备案，云系投资未对其管理的泓蚨基金产品（有限合伙）进行备案。

    三是私募机构募集时未对投资者进行有效风险测评，并向不合格投资者募集资金。调查的6起案件中，3家私募机构存在销售私募基金时未有效对投资者进行有效风险测评的违规行为，如云系投资销售基金时对投资者的风险测评流于形式；中某创投和广东某汇销售私募基金产品时未对投资者进行风险测评。

    2家存在向不合格投资者募集资金的违法违规行为，1家涉嫌非法集资行为，如青原投资作为普通合伙人设立并负责管理的有限合伙型基金浩源泰兴，向6名非合格投资者募集资金，单个投资者募集资金少于100万元；中某创投管理的有限合伙型基金“广州萌芽投资企业（有限合伙）”未在基金业协会办理备案手续，向17名非合格投资者募集资金，单个投资者募集资金少于100万元。对于上述2起向不合格投资者募集资金的行为，广东局已对青原投资作出行政处罚，对中某创投正在调查中。而调查中发现云系投资涉嫌非法集资行为，已依法将线索移交公安部门。

    四是私募机构投资运作行为违规，挪用或侵占基金财产。调查的6起案件中，1家存在挪用基金财产的违法违规行为，青原投资管理的浩源泰兴基金未进行专户存管，青原投资实际控制人借用私募基金浩源泰兴5万元用于短期资金周转。证监会已依法作出行政处罚。

    五是部分私募机构管理的私募基金存在保本保收益情形。调查的6起案件中，1家私募机构存在向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。如广东某汇基金合同中约定的分期支付利息和收益，以及期末大股东约定回购的条款，涉嫌变相或暗示承诺保底保收益，该案件正在调查中。

    六是私募机构二级市场证券投资行为违法违规。调查的6起案件中，1起涉嫌违规减持，如私募机构广州穗富投资管理有限公司通过旗下担任投资顾问的信托产品合计增持“同大股份”股票达到公司总股本6.35%。根据中国证监会〔2015〕18号公告的规定，2015年7月10日，广州穗富作为同大股份超过5%的股东书面承诺6个月内不减持“同大股份”股票。但2015年9月7日起，广州穗富实际控制并决策通过相关证券账户，在二级市场多次卖出“同大股份”股票，截至9月25日，累计卖出741777股，金额3617.6万元，占同大股份总股本的1.67%。广州穗富的上述行为违反了中国证监会〔2015〕18号公告第1条的规定，违规减持，构成《暂行办法》第23条第（9）项“法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为”。对于上述违法违规，已依法作出行政处罚。

    另有1起涉及限制期内私募机构买卖股票，广东某价值通过旗下管理的基金产品买入“科恒股份”等4只股票，持股比例超5%时均未及时停止增持行为，且后续交易中存在短线交易情形。据悉，该案件目前正在调查过程中。