深交所健全风险管理体系 坚决打好防范化解重大风险攻坚战

    长期以来，深交所高度重视风险管理工作，积极探索完善风险管理模式，初步形成涵盖事前评估与防范、事中控制与应对、事后总结与改进的全面风险管理体系，在证券监管系统内率先成立理事会风险管理委员会，健全完善了风险管理组织架构。

    深交所有关负责人表示，2017年以来，全国金融工作会议明确要求把防范金融风险放到更加重要的位置，深交所党委认真落实全国金融工作会议精神和证监会党委有关工作部署，多次召开专题会议研究落实风险管理工作，建立常态化风险评估机制，持续开展风险排查，成立专门负责风险管理的职能部门，明确分工，压实责任，全面提升风险监测、预警及应对能力，取得明显成效，全年未发生重大风险事件。

    完善风险管理组织架构，强化风险责任意识

    健全的风险管理机制是有效管理风险的基础，2017年深交所进一步健全完善风险管理组织架构。

    一是充实了理事会风险管理委员会，进一步扩大理事会风险管理委员会外部委员覆盖面，人数扩充为20多名。委员会积极履行咨询顾问职责，审议深交所风险管理制度和重大风险管理策略，评估可能影响市场稳定和安全的风险，并提出相应的风险管理和控制建议。

    二是设立了风险管理部，统筹协调全所风险管理工作，积极探索常态化风险管理工作机制。

    三是强化风险管理责任机制，制定风险管理奖惩办法，明确风险管理奖励的对象和标准，确保风险管理奖惩工作有据可依。

    持续进行风险排查，提前判断风险隐患

    2008年以来，深交所建立了年度风险评估机制，每年年初进行全面风险评估，制定年度重大风险清单，并明确风险应对措施。

    2017年共开展了两次风险隐患全面排查工作。3月，深交所按照统一部署，开展了全面排查，共梳理97项风险点，印发《重大风险清单》和《风险防控责任分工表》，形成《2017年深交所风险排查报告》。

    8月，深交所认真贯彻落实全国金融工作会议和证监会监管工作会议精神，再次对风险隐患进行全面排查，梳理了6大重点领域风险，并制定风险应对措施，明确责任分工，做到每项风险都有预案、每项应对措施都落实到具体部门和责任人。

    动态跟踪评估风险，加强市场运行监测监控

    维护市场稳健运行，为改革发展营造良好氛围是深交所2017年的重要工作。一年来，深交所强化风险动态跟踪评估，积极完善以防控风险为目标的市场监测机制。

    在季度风险评估机制基础上，深交所按照“每周一评估，每月一报告”要求，建立了每周例会制度和月度风险评估机制，强化风险动态跟踪评估。

    深交所成立跨部门市场分析工作小组，加强市场运行监测监控，深化市场交易结构、估值水平、交易行为、杆杠资金等重点问题的跟踪分析，多渠道把握最新市场动态，形成多维市场监测体系，综合评估分析影响市场稳定运行的潜在风险因素，切实维护市场稳健运行。

    强化重点领域风险防控，防范重大风险事件

    深交所切实落实一线监管职责，强化对重点风险的防控，并督促风控措施严格执行到位。

    一方面，加强对高风险公司的监管，对新问题、新情况主动出击，保持监管敏感性，深化会员、上市公司、市场监察、舆情监控的监管协作机制。在各方协同努力下，完成*ST新都和欣泰电气退市摘牌工作。重点关注大股东所持股份高比例质押、缺乏追加担保和持续融资能力的股票质押违约风险。

    另一方面，加强对风险债券的监控，持续做好存续期债券信用风险防控工作，完善事前审核机制，从源头上防控风险，并以信息披露为中心强化事中事后监管。发挥监管联动合力，建立监测台帐，针对跨市场发行人跟踪记录其负面信息。

    同时，密切关注分级基金批量下折和定增基金到期流动性风险，督促相关基金管理人做好风险揭示、压力测试，制定应急预案。

    优化应急管理体系，提高应急管理能力

    近年来，深交所不断优化应急管理体系，目前共制定了32项应急预案，涵盖市场、技术、操作、保障等重大风险。

    2017年，深交所新制定了《自然灾害应急预案》《指数业务操作风险应急预案》等7项应急预案，并对原有预案进行全面修订，进一步明确应急责任主体、应急处置流程和分级响应机制。

    同时，强化应急演练，每年度对重大风险应急预案进行至少一次应急演练，提高应急预案可操作性。2017年，深交所共进行了交易系统、权益分派、消防安全等24次应急演练，有效检验应急处置流程。

    推进风险监测系统建设，提升风险管理智能化水平

    深交所积极利用大数据、文本挖掘等新技术，推进风险管理智能化，按照“重点突破，分步实施”原则，研究推动重点业务风险监测系统建设。

    一是完成了债券风险监测系统一期建设，实现从发行人经营与财务状况、债券评级情况、债券交易情况三个维度自动筛选风险债券，及时预警风险。

    二是股票质押风险监测系统上线，梳理了股票质押的风险点，明确了股票质押风险监测业务需求，完善股票质押风险的监测、研判和评估机制。

    三是启动了融资融券风险监测系统、市场运行监测预警系统研究开发工作。

    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，党的十九大报告明确提出，要健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险底线。中央经济工作会议对三大攻坚战进行了明确部署，防范化解重大风险是其中首要任务。深交所有关负责人表示，下一步，深交所将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照证监会统一部署，不断探索新的风险管理模式，深化风险管理体制，搭建风险监测预警平台，强化落实风险管理责任，确保风险管理能力和水平再上一个新台阶。