中证指数有限公司将在2月下旬发布多条新指数

    ■本报记者 朱宝琛

    《证券日报》记者2月2日从中证指数有限公司获悉，本月，将有沪深300等权重月度调整指数、中证中金300等权波动率控制指数、上证3-5年期中高等级可质押信用债指数、中证价值回报量化策略指数等多条指数密集发布。

    据介绍，沪深300等权重月度调整指数与沪深300指数拥有相同的成份股，采用等权重加权，按月调整指数权重，个股与行业权重分布更为均匀，为投资者提供新的投资标的。该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点，每个月调整一次样本股，样本股调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。当沪深300指数调整样本股，沪深300等权重月度调整指数样本股随之进行相应调整。

    中证中金300等权波动率控制指数由股票、现金、国债共三类资产以一定的比例构成。股票资产仓位根据标的指数的波动率水平每月调整一次，以控制整个组合的风险暴露水平，获取较好的风险调整后收益。该指数系列以2007年12月31日为基日，以1000点为基点，每月定期调整一次权重，调整生效时间为第二个周五的下一交易日。

    上述两条指数都将于2017年2月23日正式发布。

    为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2017年2月23日正式发布上证3-5年期中高等级可质押信用债指数。

    根据已公布的指数方案，该指数的基日为2008年12月31日，基点为100。指数样本券由在上海证券交易所市场挂牌、剩余期限位于3-5年之间且可质押的公司债和企业债构成。指数对样本券的信用级别有较高的要求，企业债债项评级为AAA，主体评级AA+及以上；公司债债项评级和主体评级均为AA+及以上；且评级展望为正面或稳定。截至2017年1月23日，上证3-5年期中高等级可质押信用债指数最新样本数量为200只，总规模为5975亿元，收盘点位为149.73，指数到期收益率为4.16%，修正久期为3.65%。为便于投资者多角度分析指数收益，中证指数公司将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。

    据悉，目前已有基金公司有意基于上证3-5年期中高等级可质押信用债指数开发债券指数化产品。

    另外，2月24日将正式发布中证价值回报量化策略指数。该指数由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发，基于价值投资理念，选取投资回报率高且估值相对较低的上市公司股票作为样本股。中证价值回报量化策略指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股构成：一是非ST、*ST股票，非暂停上市股票；二是非金融类股票。该指数以2005年12月30日为基日，以1000点为基点；样本股每半年调整一次，实施日为每年5月和11月的第六个交易日。